نحوه محاسبه عملکرد سیگنال‌ها در رمزارز

تیم‌های برنامه‌نویسی و تحلیل‌گر‌های مجموعه رمزارز با بررسی و آنالیز شاخص‌های مالی و اقتصادی بسیار دقیق و هوش مصنوعی، به دو فاکتور تجمیع‌شده از تمامی این پارامترها رسیده‌اند و سپس با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین به صورت ۲۴ ساعته در حال پایش سیگنال‌ها و شاخص‌های مالی آن‌ها هستند تا دقیق‌ترین نتیجه را به شما کاربران نمایش دهند.

به منظور مقایسه راحت‌تر برای کاربران رمزارز،‌ مجموع این شاخص‌ها در قالب دو شاخص سود و شاخص ریسک،‌ به صورت عددی بین ۱ (کمترین) و ۱۰ (بیشترین) نمایش داده می‌شود.

شاخص‌های محاسبه عملکرد سیگنال‌ها

در ادامه برخی از این شاخص‌ها را برای شما معرفی می‌کنیم:

Performance Summary: Net Profit

سود خالص نشان‌دهنده برآیند سود و زیان کل معاملات در حوزه یک ارز مشخص است. در واقع مجموع‌های معاملات منجر به سود و منجر به زیان کنار هم قرار گرفته و سود خالص کل برای هر سرمایه محاسبه شده است. از این طریق می‌توانید در دوره آزمایشی برآیند کلی یک استراتژی را ارزیابی کنید.

Performance Summary: Gross Profit

در این بخش می‌توانید مجموع سودی که از کل معاملات سود ده کسب کردید مشاهده کنید. از این شاخص نیز در ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

Performance Summary: Gross Loss

در این بخش نیز می‌توانید مجموع زیان‌های معاملات منجر به زیان را مشاهده کنید. با توجه به این دو بخش می‌توان نقاط قوت و ضعف یک استراتژی را به دقت مورد ارزیابی قرار داد. افزایش Gross Profit به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت یک استراتژی باشد. همزمان کاهش Gross Loss نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

Performance Summary: Max Run Up

در این بخش حداکثر سودی که یک استراتژی در یک معامله می‌تواند حاصل کند محاسبه و نمایش داده می‌شود. از این شاخص برای ارزیابی عملکرد استراتژی استفاده می‌شود.

Performance Summary: DrawDown

در این بخش حداکثر زیانی که یک استراتژی در یک معامله می‌تواند ثبت کند محاسبه و نمایش داده می‌شود. از این شاخص برای ارزیابی عملکرد استراتژی استفاده می‌شود.

Performance Summary: Buy and Hold Return

این نمودار بازدهی کل به‌دست‌آمده از سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. شما می‌توانید طی زمانی که معامله باز است تغییرات بازدهی کل را از روی این نمودار مشاهده کنید.

Performance Summary: Sharp Ratio

ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ نرخ sharp را تحت عنوان «نرخ نسبت سود به تغییرات» معرفی کرد. از این شاخص می‌توان برای ارزیابی میزان ریسک‌پذیری و نسبت آن با مقدار سود کسب‌شده استفاده کرد. فرمول محاسبه نرخ شارپ به این صورت است:

SR = (MR – RFR) / SD

در این معادله MR میزان سود در یک دوره زمانی مشخص (ماهانه، روزانه یا هفتگی) است. RFR نیز میزان ریسک کلی در نظر گرفته می‌شود. این میزان ممکن است با توجه به استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد. SD نمایانگر انحراف از معیار سود در وضعیت مثبت است. نتیجه این فرمول می‌تواند نشان دهد که به ازای هر واحد ریسک بیشتر، میزان سود چه تغییراتی خواهد داشت. هرچه میزان این شاخص بالاتر باشد، بازدهی یک استراتژی بهتر خواهد بود و سود حاصل از معاملات خالص‌تر است. بسیاری از معامله‌گران از این شاخص برای بهینه‌سازی استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند.

Performance Summary: Sortino Ratio

شاخص Sortino از تغییرات نرخ شاخص Sharp قابل محاسبه است. برخلاف شاخص پیشین، این شاخص، تغییرات سود را بر مبنای کاهش ریسک محاسبه می‌کند. از این طریق می‌توان نگاهی دقیق‌تر به فرآیند معاملات و ریسک استراتژی داشت، چرا که معمولا تغییرات مثبت تحت عنوان سود در نظر گرفته می‌شود و بخشی از ضعف استراتژی را پوشش می‌دهد. فرمول محاسبه نرخ Sortino به شکل زیر است:

SR = (MR – RFR) / DD

در این معادله MR میزان سود در یک دوره زمانی مشخص (ماهانه، روزانه یا هفتگی) است. RFR نیز میزان ریسک کلی در نظر گرفته می‌شود. این میزان ممکن است با توجه به استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد. DD نمایانگر انحراف از معیار سود در وضعیت نزولی است.

Performance Summary: Profit Factor

مقدار سرمایه‌ای که یک استراتژی‌ معاملاتی به ازای هر واحد از دست دادن آن، به‌دست می‌آورد. به عبارتی این شاخص نشان می‌دهد که با یک استراتژی مشخص در ازای هر یک دلار زیان، چه مقدار سود به سرمایه اولیه اضافه شده است. این شاخص از طریق تقسیم Gross Profit به Gross Loss محاسبه می‌شود.

Performance Summary: Maximum Contract Held

این بخش تعداد کل معاملات یا قراردادهایی که در حال حاضر باز نگه داشته شده‌اند را نشان می‌دهد.

Performance Summary: Open PL

این بخش میزان سود یا زیان معاملات باز را نشان می‌دهد.

Performance Summary: Commission Paid

این بخش کل کارمزدهای پرداخت شده در معاملات یک ارز خاص را نشان می‌دهد.

Performance Summary: Total Closed Trades

این بخش تعداد کل معاملات انجام شده را (مستقل از سود و زیان) نمایش می‌دهد. این بخش برای ارزیابی کلی استراتژی ضروری است. به طور معمول برای سنجش یک استراتژی باید تعداد معاملات صورت گرفته به حد کافی بالا باشد. بنابراین در ارزیابی نتیجه و بازدهی یک استراتژی باید به این بخش رجوع کنید و تعداد معاملات صورت گرفته را در نظر بگیرید.

Performance Summary: Total Open Trades

این بخش تعداد کل معاملات باز را نشان می‌دهد.

Performance Summary: Number Winning Trades

این بخش تعداد کل معاملات منجر به سودی که تحت یک استراتژی مشخص اجرا شده‌اند را نمایش می‌دهد.

Performance Summary: Number Losing Trades

این بخش تعداد کل معاملات منجر به زیانی که تحت یک استراتژی مشخص اجرا شده‌اند را نمایش می‌دهد.

Performance Summary: Percent Profitable

این بخش میزان معاملات سود ده را محاسبه می‌کند. با تقسیم تعداد معاملات سود ده یک استراتژی به کل معاملات انجام شده تحت آن استراتژی، می‌توان درصد موفقیت آن را محاسبه کرد. البته باید این نکته را در نظر بگیرید که نتایج این شاخص تضمین‌کننده سود ده بودن استراتژی نیست. چراکه ممکن است معاملات کوچک و بیشتر به سود منجر شده باشد و در عوض، معاملات کمتر و بزرگتری منجر به زیان. در این صورت هرچند درصد معاملات منجر به سود بیش از ۵۰ درصد است اما برآیند کلی زیان ده است.

 Performance Summary: Avg Trades

در این بخش میانگین سود یا زیان هر معامله محاسبه می‌شود. از طریق تقسیم سود خالص (Net Profit) بر تعداد کل معاملات بسته شده تحت یک استراتژی، می‌توان سود یا زیان میانگین را برای هر معامله محاسبه کرد. این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که سود میانگین باید بیشتر از هزینه‌ کارمزد معاملات باشد تا در نهایت استراتژی سود ده محسوب شود.

Performance Summary: Avg Winning Trades

این بخش میانگین سود معاملات منجر به سود را نشان می‌دهد. این شاخص از طریق تقسیم Gross Profit به تعداد کل معاملات منجر به سود، محاسبه می‌شود.

Performance Summary: Avg Losing Trades

این بخش میانگین زیان معاملات منجر به زیان را نشان می‌دهد. این شاخص از طریق تقسیم Gross Loss به تعداد کل معاملات منجر به زیان، محاسبه می‌شود.

Performance Summary: Ratio Avg Win/Avg Loss

در این بخش نرخ سود و زیان معاملات منجر به سود و منجر به زیان، محاسبه می‌شود. حاصل این شاخص به تنهایی قابل اتکا نیست. اما با سنجش این شاخص در کنار شاخص‌های پیشین می‌توان از ضعف‌ها و قوت‌های استراتژی معاملاتی بیشتر آگاه شد. هرچه این شاخص میزان بالاتری را نشان دهد بهتر است، اما در صورتی که Net Profit و Percent Profit نیز در وضعیت مطلوبی قرار گرفته باشند.

Performance Summary: Largest Winning Tarde

در این بخش بیشترین سودی که از یک معامله کسب کردید، نمایش داده می‌شود.

Performance Summary: Largest Losing Trade

در این بخش بیشترین زیانی که از یک معامله داشتید، نمایش داده می‌شود.

Performance Summary: Avg Bars During Trades

این بخش میانگین تعداد شمع‌هایی که در نمودار قیمت بین شروع تا پایان معامله قرار گرفته است را محاسبه می‌کند. به عبارتی این شاخص معیاری برای تعیین میانگین زمانی هر معامله است.

Performance Summary: Avg Bars Winning Trades

این بخش میانگین تعداد شمع‌هایی که در نمودار قیمت بین شروع تا پایان یک معامله منجر به سود قرار گرفته است را محاسبه می‌کند. به عبارتی این شاخص معیاری برای تعیین میانگین زمانی معاملات منجر به سود است.

Performance Summary: Avg Bars Losing Trades

این بخش میانگین تعداد شمع‌هایی که در نمودار قیمت بین شروع تا پایان یک معامله منجر به زیان قرار گرفته است را محاسبه می‌کند. به عبارتی این شاخص معیاری برای تعیین میانگین زمانی معاملات منجر به زیان است.

Performance Summary: Margin Call

این بخش تعداد کل هشدارهای تامین سرمایه که در طول ارزیابی یک استراتژی صادر شده است را نمایش می‌دهد. در صورتی که از معاملات اهرمی استفاده کنید، با رسیدن سرمایه‌ پشتوانه به حداقل ممکن، یک پیغام هشدار از طرف صرافی یا بروکر دریافت خواهید کرد که خطر بسته شدن حساب را یادآوری می‌کند.

List Of Trades: Tabs

در این بخش می‌توانید تمام اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با هر معامله را مشاهده کنید.

در این جداول می‌توانید قیمت ورود به معامله و قیمت خروج از آن را مشاهده کنید. معاملات بر مبنای تاریخ و ساعت ثبت درخواست از آخرین معامله به اولین معامله مرتب شده است. در صورت لزوم می‌توانید مبنای ترتیب آن‌ها را تغییر دهید.

List Of Trades: Trades

در این بخش می‌توانید معاملات را به شکل متوالی مشاهده کنید.

List Of Trades: Type

در این بخش می‌توانید معاملات را بر مبنای نوع آن (Short یا Long) مشاهده کنید.

List Of Trades: Signal

در این بخش می‌توانید شناسه هر معامله را بر اساس عملکرد آن مشاهده کنید. این شناسه‌ها به شکل پسوند در کنار id معامله قرار می‌گیرند و مشخص می‌کنند معامله مذکور تحت چه عنوانی به پایان رسیده است. شناسه‌ها می‌توانند با عناوینی مثل close Strategi، Exit Strategi، Order Strategi یا دیگر عناوین ثبت شوند.

List Of Trades: Date/Time

این بخش نشان می‌دهد که معاملات در چه تاریخ و زمانی انجام شدند.

List Of Trades: Price

این بخش نشان می‌دهد که هر معامله با چه قیمتی انجام شده است.

List Of Trades: Contarcts

این بخش نشان می‌دهد که در هر معامله چند واحد از یک سرمایه خریده یا فروخته شده است.

List Of Trades: Profit

در این بخش سود حاصل از هر معامله در کنار درصد سود نمایش داده می‌شود. فرض کنید قیمت هر واحد یک سرمایه ۲۵۰ دلار است و شما ۱۰۰۰ دلار در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید. پس از ۱۰ روز سرمایه خریداری شده را به قیمت هر واحد ۲۷۵ دلار می‌فروشید. در این معامله سود شما ۱۰۰ دلار بوده است و درصد سود نیز ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.

List Of Trades: Comulative Profit

در این بخش نسبت سود و زیان پس از بسته شدن معامله نسبت به کل دارایی سنجیده و نمایش داده می‌شود.

List Of Trades: Run Up

در این بخش حداکثر سود ممکن برای هر معامله نمایش داده می‌شود. ممکن است در طول باز بودن معامله سود بیشتری نیز در دسترس بوده باشد، ولی بر مبنای استراتژی، معامله در سود کمتری بسته شده باشد. بر همین مبنا در این قسمت حداکثر سود ممکن برای هر معامله نمایش داده شده است.

List Of Trades: DrawDown

در این بخش حداکثر زیان ممکن برای هر معامله نمایش داده می‌شود. ممکن است در طول باز بودن معامله زیان بیشتری نیز امکان‌پذیر بوده باشد، ولی بر مبنای استراتژی معاملات با زیان کمتری بسته شده باشد.