یکی از رایج‌ترین سوالات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورس این است که اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت‌گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را تشخیص دهند. ربات دایموند سیگنال از ترکیب ۱۱ اندیکاتور و شاخص‌های دقیق تحلیل تکنیکال، سیگنال خود را صادر می‌کند. در این مقاله قصد داریم سیگنال‌های این ربات را با سیگنال‌های اندیکاتور MACD ترکیب کنیم و نقاط ورود بهتر و مطمئن‌تری بگیریم. همچنین به صورت کامل با اسیلاتور مکدی آشنا می‌شویم.

بیشتر بخوانید: تست سیگنال‌های اتریوم ربات دایموند سیگنال

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک‌نمایی (EMA 26) دوره‌ای از میانگین متحرک‌نمایی ۱۲ دوره‌ای به صورت خطی حاصل می‌شود. سپس، با رسم یک EMA نه روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله‌گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس هستند، با پایین‌تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می‌رساند.

روش‌های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف‌ترین روش‌ها عبارت‌اند از:

۱_ روش‌های متقاطع

۲_ روش واگرایی

۳_ روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می‌شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه‌تر، شاهد هم‌گرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته است و نسبت به آن واگرایی پیدا می‌کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حول نقطه صفر می‌شود.

EMA را می‌توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می‌توان میانگین متحرک‌نمایی وزن‌دار نامید، که دارای واکنش بیشتری در مقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال بر روی نمودار مکدی (MACD)

در هنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

۱_ بالاتر بودن EMA 12 دوره‌ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره‌ای قرمز، نشان‌دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است.

۲_ پایین‌تر بودن EMA 12 دوره‌ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره‌ای قرمز، نشان‌دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.

۳_ فاصله‌گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان‌دهنده تفاوت بیشتر میانگین‌های متحرک نمایی EMA است.

نقاط ضعف اندیکاتور MACD چیست؟

از مهم‌ترین محدودیت‌ها و نقاط ضعف اندیکاتور MACD می‌توان موارد زیر را نام برد:

۱_ اصلی‌ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می‌دهد، اما بازگشتی رخ نمی‌دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می‌شود.

۲_ قادر نیست تمام بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند.

۳_ بازگشت‌های واقعی قادر به پیش‌بینی قیمت سهم در بورس نیستند.

۴_ بازگشت‎های مثبت کاذب زیادی را می‌تواند حدس بزند که در نهایت سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می‌دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این در حالی است که بازگشت واقعی در کار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه‌کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود. این سیگنال نشان می‌دهد که قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه می‌شود. برخی معامله‌گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می‌مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می‌کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده‌اند و ضرر نمی‌کنند.

در نمودار بالا، سیگنال‌های ربات دایموند سیگنال بر بیت کوین در تایم فریم روزانه را مشاهده می‌کنید. سیگنال‌هایی که این ربات می‌دهد، بر مبنای ۱۱ اندیکاتور و اسیلاتور دقیق تحلیل تکنیکال است.

در پایین صفحه نیز اندیکاتور MACD را مشاهده می‌کنید. اگر دقت کنید تقریبا در زمان‌هایی که ربات سیگنال را می‌دهد، اسیلاتور مکدی نیز سیگنال ورود به معامله را نیز می‌دهد. ترکیب سیگنال‌های این دو ابزار می‌تواند معاملات خیلی خوبی را رقم بزند.